분류 전체보기45 정적자산배분 올웨더 포트폴리오 정적자산배분에 대해 알아보겠습니다. 정정 자산배분은 자산군의 비중을 정해놓고 정해진 리밸런싱 기간에 변동된 자산가격을 보고 비중을 다시 맞춰주는 전략입니다. 각 자산군들의 가격변동을 겪으면서 처음에 비중을 유지하지 않고 리밸런싱 기간이 되면 각각 비중이 달라져있기 때문에 올라간 놈은 팔고 내려간놈은 비중대로 더 사면 됩니다. 만약 무조건 오르기만하는 자산이 있다면 당연히 그 자산을 매수하면 되겠지만 세상에 그런 자산은 존재하지 않습니다. 주식의 경우 개별주는 -80%, -90%도 비일비재하며 지수의 경우 -60%까지도 떨어질수 있습니다. 이러한 리스크를 줄이기 위해 정적자산배분을 하는 것입니다. 주식이 내려가면 채권이 올라가고, 경기가 좋지 않으면 금값이 올라가고 물가가 올라가면 오일등이 올라가는것 처럼.. 2023. 7. 10. MDD, 투자전략을 세울때 절대적으로 고려하자! 보통 투자전략을 세울때 우리는 CAGR을 먼저 보고 수익률을 확인합니다. 그러나 돈을 번 투자자들을 보면 공통적으로 잃지 않는 투자를 중요시 한다는 것을 알 수 있습니다. 잃지 않는 투자를 위해서는 우리는 투자전략을 세울때 수익률 보다도 더 중요시 해야할 것이 있습니다. 바로 MDD입니다. MDD란 Maximum Draw Down의 약자입니다. 최고점대비 최대낙폭 이라고도 하는데 이 MDD가 보통 15~20%이상이 될 경우에는 일반적인 사람이 투자전략을 유지하기가 심리적으로 힘들다고 합니다. 따라서 아무리 수익률이 좋더라도 MDD가 너무 높은 투자 전략은 끝까지 전략을 유지해서 지켜나가기가 매우 힘들다는 말이겠죠. 그렇다면 이러한 MDD를 효과적으로 관리할 수 있는 방법이 있을까요? 바로 마켓타이밍을 전.. 2023. 7. 9. 자산배분 포트폴리오 전략이란 무엇인가? 안녕하세요 오늘은 자산배분이 무엇인지 알아보겠습니다. 자산배분은 말 그대로 본인의 자산을 각각 다른 투자군에 배분하는 것을 말합니다. 이것을 다른 말로 포트폴리오를 구성한다. 라고도 합니다. 이렇게 자산배분을 하여 포트폴리오를 구성할때 그 구성되는 자산군의 종류나 배분비율을 정하는 것을 자산배분 전략을 짠다라고 합니다. 그렇다면 자산배분은 왜 해야하는 것일까요. 한마디로 말해서 [위험을 분산하는 것]이 자산배분을 하는 가장 큰 목적입니다. 쉽게 예를 들어 보겠습니다. 보통 주식이 오르면 채권이 내리고 채권이 오르면 주식이 오른다고 합니다. 100% 그런건 아니지만 대체적으로 그렇다는 것입니다. 주식과 채권은 자산의 한 종류입니다. 이렇게 각 자산끼리 가격의 오르내림에 관한 관계를 상관성이라는 수치데이터로.. 2023. 7. 3. 실전 퀀트투자를 실행해봅시다. (feat. 퀀터스) 앞선 포스팅에서 퀀트투자란 무엇인가에 대해 개략적으로 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 그렇다면 실전으로 퀀트투자를 하기위해서 어떠한 과정을 거쳐야 하는지에 대해 알아보겠습니다. 저는 퀀트투자를 알게 되고 난 후 부터 외국 투자사이트나 차트사이트 등을 통해 주가데이터 등을 수집하고 그것을 엑셀에서 정리하여(데이터클리닝, 수정주가 산출) 백테스트를 돌렸습니다. 또 미래에 리밸런싱을 할 경우에 실시간으로 주가데이터를 받기 위해서 구글스프레드시트를 통해 실시간 주가데이터를 받아서 바로바로 리밸런싱 판단을 할 수 있게 시트를 짜곤 했습니다. 말만 들어도 복잡하고 쉽지 않은 작업입니다. 역시 돈은 쉽게 버는게 아니구나 라고 느끼셨을 수도 있습니다. 그러나 이러한 수고로움과 복잡함 없이 요즘에는 퀀트투자를 위한 많.. 2023. 7. 3. 이전 1 2 3 4 5 ··· 12 다음
