전체 글45 실전 퀀트투자 성장가치전략(소형주) 전략알아보기 오늘은 무작정따라하기_성장가치전략을 시가총액 하위 20% 기업에만 투자하는 전략을 알아보겠습니다. 레츠~ 꼬우~! 1. 유니버스 및 기본필터 선택 유니버스는 한국을 선택합니다. 기본필터에서 걸러낼 종목들을 체크해주는데 전부다 체크해주면 됩니다. 특히 마지막에 소형주 하위20%만을 반드시 체크해서 이전 전략과 차별을 줍니다. 2. 팩터 선택 가치팩터는 PER, PSR, POR, PGPR을 선택해줍니다. 각 팩터들에 관해서는 차례차례 자세히 포스팅하겠습니다. 성장팩터로는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 클릭해줍니다. 여기서 QoQ는 Quarter on Quarter 의 약자로 쿼터 온 쿼터라고 읽습니다. 전분기대비 이번분기를 의미합니다. 예를 들어 현재 4분기 실적이 나왔다고 .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치 백테스트 결과 이번에는 앞선 포스팅에서 전략팩터를 알아본 무작정따라하기_성장가치전략의 백테스트 결과를 알아보겠습니다. 두구두구두구~~~ 기대가 많이 됩니다. 먼저 누적수익 데이터를 감상해 보겠습니다. 짜란~ 너무나 아름다운 차트입니다. 연복리수익(CAGR) 무려 40.16%가 나왔습니다. 밴치마크 7.5%에 비해서 6배가까이 되는 연복리 수익률입니다. 참고하실 점은 이 전략으로 20년간 투자를 했다면 원금이 무려 921배나 되었고 밴치마크는 3배밖에 안되었습니다. 말도 안되는 수익률입니다. * 좌측라인은 해당전략이고 우측라인은 밴치마크입니다. 최근 1년간 수익률도 18.76%로 상당히 높습니다. 최근 3년간 수익률도 연 23.35%이고 최근 10년간 수익률도 연 19.56%이며 전기간 수익률은 연 40.16%입니다. .. 2023. 7. 17. 무작정따라하기_성장가치전략 전략 알아보기 안녕하세요~ 오늘은 개별주퀀트전략 중에 무작정따라하기_성장가치전략설명을 알아보겠습니다~ 렛츠~ 꼬우~ 무작정따하기_성장가치전략은 강환국님께서 전략을 짜시고 공개하셨고 설명하기도 쉽고 성과도 좋아서 포스팅을 하게되었습니다. 1. 유니버스 및 필터적용 유니버스는 한국을 선택해주시고 기본필터를 위와같이 모두 체크해서 배제해 줍니다. PTP는 미국주식에 적용되는 사항이고 소형주하위20%는 다음 포스팅에서 다룰 예정이라 이번 전략은 모든 시총의 주식을 대상으로 하였습니다. 2. 팩터선택 가치팩터는 PER PSR POR PGPR을 선택해줍니다. 성장팩터는 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률을 선택해줍니다. 3. 초기투자금액 및 거래수수료 설정 초기 투자 금액음 1천만원, 거래수수료는 0.5.. 2023. 7. 17. 동적자산배분이란? 정적 자산배분은 이해도 쉽고 수행하기도 쉬운 좋은 투자 전략이지만 이보다 더 안정적이면서 높은 수익을 추구하고 싶은 욕망이 있을 겁니다. 마켓타이밍을 이용하여 MDD를 낮추고 정적자산배분에 비해 2자릿수의 높은 수익률을 끌어 올릴수 있게 고안 된 전략이 동적 자산배분입니다. 동적 자산배분은 시장을 특정 지표로 판단하고 해당 지표가 일정 수치에 도달하거나 현재 주가가 해당 지표와 비교하여 위나 아래에 있을 때 투자 자산과 투자 비율을 교체합니다. 다만 동적자산배분은 거래 횟수가 잦아서 수수료가 많이 소요됩니다. 거의 한달에 한번 정도 거래를 하게됩니다. 동적 자산배분은 시장이 추세장세일때 적극적인 포지션 변경으로 정적 자산배분보다 수익률을 높일 수 있습니다. 그러나 잦은 매수 매도로 인한 거래비용과 세금으.. 2023. 7. 10. 정적자산배분 올웨더 포트폴리오 정적자산배분에 대해 알아보겠습니다. 정정 자산배분은 자산군의 비중을 정해놓고 정해진 리밸런싱 기간에 변동된 자산가격을 보고 비중을 다시 맞춰주는 전략입니다. 각 자산군들의 가격변동을 겪으면서 처음에 비중을 유지하지 않고 리밸런싱 기간이 되면 각각 비중이 달라져있기 때문에 올라간 놈은 팔고 내려간놈은 비중대로 더 사면 됩니다. 만약 무조건 오르기만하는 자산이 있다면 당연히 그 자산을 매수하면 되겠지만 세상에 그런 자산은 존재하지 않습니다. 주식의 경우 개별주는 -80%, -90%도 비일비재하며 지수의 경우 -60%까지도 떨어질수 있습니다. 이러한 리스크를 줄이기 위해 정적자산배분을 하는 것입니다. 주식이 내려가면 채권이 올라가고, 경기가 좋지 않으면 금값이 올라가고 물가가 올라가면 오일등이 올라가는것 처럼.. 2023. 7. 10. MDD, 투자전략을 세울때 절대적으로 고려하자! 보통 투자전략을 세울때 우리는 CAGR을 먼저 보고 수익률을 확인합니다. 그러나 돈을 번 투자자들을 보면 공통적으로 잃지 않는 투자를 중요시 한다는 것을 알 수 있습니다. 잃지 않는 투자를 위해서는 우리는 투자전략을 세울때 수익률 보다도 더 중요시 해야할 것이 있습니다. 바로 MDD입니다. MDD란 Maximum Draw Down의 약자입니다. 최고점대비 최대낙폭 이라고도 하는데 이 MDD가 보통 15~20%이상이 될 경우에는 일반적인 사람이 투자전략을 유지하기가 심리적으로 힘들다고 합니다. 따라서 아무리 수익률이 좋더라도 MDD가 너무 높은 투자 전략은 끝까지 전략을 유지해서 지켜나가기가 매우 힘들다는 말이겠죠. 그렇다면 이러한 MDD를 효과적으로 관리할 수 있는 방법이 있을까요? 바로 마켓타이밍을 전.. 2023. 7. 9. 이전 1 2 3 4 ··· 8 다음
